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经济学与公共政策国家优势学科创新平台十周年系列讲座:模糊厌恶组合下的最适投资组合

发布时间:2016年11月09日 15:35   来源:   点击数:

 

2016年11月3日上午十点,为庆祝中国财政与政策研究院成立十周年,我院邀请加拿大皇后大学金融学博士,现任加拿大温莎大学Odette商学院教授,欧洲金融管理协会会员安云碧教授做题为《模糊厌恶组合下的最适投资组合》的学术讲座。安教授以最适投资组合的选择为出发点,从模糊厌恶的角度出发探讨投资组合最优选择点,同时揭示了模糊信息对风险厌恶影响的内在机制。

讲座开始,刘乐峥副院长亲自介绍安教授,并对我们说:“安教授和我们学校可以说是渊源已久”。“安教授是我们学校第一批数学老师,四年前还在咱们院教过课”刘院长补充到。“光阴荏苒,没想到一晃四年就过去了,今天很荣幸重新回到中财和大家讲课,财政学和金融学虽份属不同的研究领域,但是科学研究的方法是没有领域之分的,希望今天讲的内容可以为大家以后研究问题提供帮助。”安教授谦虚的说到。

安教授首先介绍了资产组合选择问题中著名的均值-方差模型,同时指出在实际应用中存在参数过多且无法得知估计误差的真实分布等问题,安教授采用含模糊厌恶的Robust最优化的方法来解决这个问题,接着详细的阐述了模糊厌恶对风险厌恶提高的机制,最后将其应用于商品期权的实证研究中,并且得到了很好的结果。

讲座结束,刘副院长对今天的讲座进行总结,并再次对安教授的莅临表示感谢。